فهم نسبة Treynor في جوهرها ، تعد نسبة Treynor عبارة عن قياس معدل للعائد وفقًا للمخاطر النظاميةيشير إلى مقدار عائد الاستثمار ، مثل محفظة من الأسهم ، أو الصناديق المشتركة ، أو الصناديق المتداولة في البورصة ، المكتسبة بمقدار المخاطرة التي يفترضها الاستثمار.
ما هي نسبة ترينور الجيدة؟
عند استخدام نسبة Treynor ، ضع في اعتبارك:
على سبيل المثال ، تكون نسبة Treynor 0.5 أفضل منواحدة من 0.25 ، ولكن ليس بالضرورة ضعفها جيد. البسط هو العائد الزائد إلى المعدل الخالي من المخاطر. المقام هو بيتا للمحفظة ، أو بعبارة أخرى مقياس لمخاطرها المنهجية.
ما هي نسبة Treynor السيئة؟
بالنظر إلى الإصدار التجريبي 1.07 ، تشير نسبة Treynor السلبية للصندوق إلى أن الصندوق لم يعوض مستثمريه بشكل كافٍ عن المخاطر التي تعرضوا لها ؛ كانت عوائدها أقل من معدل العائد الخالي من المخاطر خلال السنوات الثلاث الماضية.
هل الأسهم التي تحتوي على بيتا أكبر من 1 لديها نسبة Treynor أعلى من السوق؟
تستخدم نسبة Treynor "بيتا" للمحفظة كمخاطر لها. … الأسهم الأكثر تقلبًا سيكون لها بيتا أكبر من واحد، في حين أن الأسهم الأقل تقلبًا لها بيتا أقل من واحد. ترتفع أسهم بيتا المرتفعة وتنخفض بشكل أسرع من مخزونات بيتا المنخفضة في الأسواق الصاعدة أو الهابطة.
أي نسبة أفضل شارب أم ترينور؟
بينما يقيس الانحراف المعياري إجمالي مخاطر المحفظة ، يقيس بيتا المخاطر المنهجية. … لذلك ، يعد Sharpe مقياسًا جيدًا حيث لا يتم تنويع المحفظة بشكل صحيح بينما يعد Treynor مقياسًا أفضلحيث تكون المحافظ متنوعة بشكل جيد.
