مثل العديد من إحصائيات المخاطر الأخرى ، كلما ارتفعت نسبة الهدوء ، كلما كان أي شيء يزيد عن 0.50 يعتبر جيدًا. نسبة الهدوء 3.0 إلى 5.0جيدة حقًا.
ما هي القيمة الجيدة لنسبة سورتينو؟
كقاعدة عامة ، تعتبر نسبة سورتينو 2 وما فوقمثالية. وبالتالي ، فإن معدل 0.392 لهذا الاستثمار غير مقبول.
كيف تفسر نسبة الهدوء
نسبة الهدوء تقيس أداء الصندوق على أساس معدل المخاطر. تشير نسبة الهدوء المرتفعة إلى أن عائد الصندوق لم يكن عرضة لخطر التراجع الكبير. من ناحية أخرى ، تشير نسبة الهدوء المنخفضة إلى أن مخاطر التراجع أعلى.
ما هو RoMaD جيد؟
من الناحية العملية ، يرغب المستثمرون في رؤية الحد الأقصى للتراجع الذي يمثل نصف العائد السنوي للمحفظة أو أقلوهذا يعني أنه إذا كان الحد الأقصى للتراجع 10٪ خلال فترة معينة ، فإن المستثمرين يريدون عائد 20٪ (RoMaD=2). لذلك كلما زادت عمليات السحب في الصندوق ، زادت توقعات العوائد.
كيف تحسب نسبة الجنيه الاسترليني؟
نسبة الجنيه الإسترليني تساوي متوسط معدل العائد السنوي للسنوات التقويمية الثلاثة الماضية مقسومًا على متوسط الحد الأقصى للتراجع السنوي في كل من تلك السنوات الثلاث بالإضافة إلى 10٪.
