المشي العشوائي غير المتحيز (بأي عدد من الأبعاد) هو مثال على a martingale. … هذا التسلسل هو مارتينجال. دع Y =X 2- n حيث X هو ثروة المقامر من المثال السابق. ثم التسلسل {Y : n=1، 2، 3،…} هو مارتينجال.
هل المشي العشوائي مع Drift هو مارتينجال؟
1.7. أمثلة: A المشي العشوائي هو مارتينجال إذا لم يكن به أي انجراف. إحدى الطرق العامة للحصول على مارتينجال هي البدء بمتغير عشوائي ، F (ω) ، وتحديد Ft=E [F | قدم].
كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مارتينجال؟
بشكل عام ، إذا كان Yt+1-Yt=bt(Xt+1-Xt) حيث (Xt، ℱt) هو مارتينجال و btقابل للقياس ℱt، ثم Ytهو أيضًا مارتينجال مع احترام ℱt
ما هو نموذج المشي العشوائي؟
1. يعد نموذج المشي العشوائي أحد أبسط النماذج وأكثرها أهمية في التنبؤ بالسلاسل الزمنية. يفترض هذا النموذج أنه في كل فترة يأخذ المتغير خطوة عشوائية بعيدًا عن قيمته السابقة ، والخطوات موزعة بشكل مستقل ومتماثل في الحجم(“i.i.d.”).
هل المشي العشوائي غير المتماثل هو مارتينجال؟
المشي العشوائي غير المتماثل
هو مارتينجال. المفتاح هو أن المصطلح (n (p-q) ) يعوض عن الانجراف و "يستعيد الإنصاف ".
